Backtest على النتائج المتاجرة نظام

ما هو باكتستينغ. باكتستينغ هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاء قبل التاجر مخاطر أي رأس المال الفعلي يمكن للمتداول محاكاة التداول من استراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج للمستويات من الربحية والمخاطر. بريكينغ دون باكتستينغ. إذا كانت النتائج تفي بالمعايير اللازمة التي يقبلها التاجر، يمكن بعد ذلك تنفيذ الاستراتيجية بدرجة من الثقة بأنها ستؤدي إلى أرباح إذا كانت النتائج أقل مواتاة، يمكن للاستراتيجية يتم تعديلها وتعديلها وتحسينها لتحقيق النتائج المرجوة، أو يمكن أن تكون قد ألغيت تماما. كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار التي تستخدم نوعا من أتمتة الكمبيوتر هذا صحيح خاصة لاستراتيجيات التداول على أساس على التحليل الفني باكتستينغ هو جزء لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي. المهنية باكتستينغ. عند القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يكون باكتستينغ أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية مدة فترة العينة يجب أن تكون طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق متغيرة بما في ذلك الاتجاهات الصاعدة، التوجهات الهبوطية والتجارب ذات النطاق المحدد يؤدي إجراء اختبار على نوع واحد فقط من ظروف السوق إلى نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى مما قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. حجم العينة في عدد الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة إذا كان عدد عينة من الصفقات صغيرة جدا، قد لا يكون اختبار ذات دلالة إحصائية عينة مع الكثير من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا قد تنتج نتائج الأمثل التي يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة السوق محددة أو الاتجاه التي هي مواتية للاستراتيجية وهذا قد يسبب أيضا التاجر لرسم استنتاجات مضللة. كما أنه يجب أن يعكس ريال مدريد. A باكتست الحقيقي إلى أقصى حد ممكن يمكن أن يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير كبير عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق بأكملها وتشمل هذه التكاليف عمولات وفوارق وانزلاق، الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. تتضمن معظم حزم برامج الاختبار المسبق طرقا لحساب هذه التكاليف. ولعل المقياس الأكثر أهمية المرتبطة باكتستينغ هو مستوى الاستراتيجية من متانة يتم تحقيق ذلك بمقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية عينة محددة يشار إليها في العينة مع نتائج الاختبار الخلفي مع نفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة العينة المشار إليها خارج العينة إذا كانت النتائج مربحة بالمثل، فإن الاستراتيجية يمكن أن تكون التي تعتبر صالحة وقوية، وأنها على استعداد لتنفيذها في الأسواق في الوقت الحقيقي إذا فشلت الاستراتيجية في المقارنات خارج العينة، ثم تحتاج استراتيجية مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما. كيف ل باكتست أنظمة التداول وتجنب منحنى المناسب. لحكم مدى حسن نظام التداول معين يجب أن تعمل في المستقبل، ونحن باكتست عليه على بيانات السوق السابقة باكتستينغ تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتقدير كيف أن هذه القواعد كان يمكن أن يؤدي إذا كنا فعلا قد تداولت لهم نتائج تاريخية افتراضية جيدة لا تضمن أن مجموعة من القواعد سوف تعمل بشكل جيد في المستقبل ومع ذلك، تعني النتائج تقريبا أن النظام لا ينبغي تداوله في الوقت الحقيقي. القيمة المتصورة من باكتستينغ متجذرة في الاعتقاد بأن الاتجاهات التاريخية كرر التجار قد تم اختبار استراتيجيات على البيانات التاريخية للأجيال ومع ذلك، أصبحت هذه الممارسة شعبية مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية و بنيت لهذا الغرض البرمجيات اختبار النظام مثل كاتب النظام، والتي تطورت إلى ترادستاتيون هذا البرنامج وقاعدة بيانات من هيست البيانات الأخلاقية تسمح لأولئك الذين ليس لديهم خلفية كتابة التعليمات البرمجية لاختبار الأفكار نظام التداول فهم أوسع وقبول أنظمة التداول، فضلا عن الإحباط العديد من واجه عند محاولة بناء أنظمة التداول من تلقاء نفسها، وساعدت في سوق أنظمة طرف ثالث تزدهر في جميع أنحاء 1990s. Futures الحقيقة هي شركة مستقلة التي تعقبت أنظمة التداول المتاحة تجاريا منذ 1980s حاليا، فإنه يتتبع أكثر من 500 أنظمة العقود الآجلة تجارب الحقيقة أنظمة التداول في الوقت الحقيقي، وليس على البيانات التاريخية وهذا يمنع تعديل القواعد مع مرور الوقت و أفضل يحاكي تنفيذ القواعد في ظروف السوق الفعلية، مثل فترات التقلبات العالية وفقا ل فوتشرز تروث، فقط حوالي 45 من الأنظمة المجنزرة مربحة على المدى الطويل، في حين أن 20 فقط قد أظهرت نسبة جيدة للمخاطر المخاطر ومع ذلك، فإن هذه الأرقام على الأرجح هي أفضل من السكان الأوسع لأن هؤلاء البائعين فقط واثقون حقا في منطقهم تحويله إلى العقود الآجلة T روث للتحليل في الوقت الحقيقي والنقد العام. لأن العديد من النظم تفشل لأنها تفتقر إلى فرضية صالحة بدلا من ذلك، يتم اشتقاق المعلمات الدخول والخروج من استخراج البيانات استخراج البيانات ببساطة بمسح البيانات التاريخية للقواعد التي كان يمكن أن تعمل في الماضي في كثير من الأحيان، مثل قواعد تناسب تماما على الماضي وليس لديهم أمل في العمل أي أفضل من عشوائي على البيانات غير المرئية بدلا من ذلك، يجب أن تبدأ تطوير النظام مع نظرية التي يمكن اختبارها وتحليلها وضبطها لتطبيق هذا المفهوم أيضا ينطوي على منظور مختلف على النظام اختبار نفسه الهدف من باكتستينغ ليس لإنتاج مجموعة من الإحصاءات الافتراضية الربح والخسارة فمن لاختبار صحة نظرية ودقة القواعد في التقاط فرضية. اختبار النظام هو عملية متعددة الأوجه من البيانات، إلى على نطاق زمني، لأجل افتراضات الدخول، لتفاصيل العقد ومراقبة المخاطر فشل في أي من هذه يمكن أن تدمر اختبار صالح خلاف ذلك أو، التلاعب بها يمكن أن تولد النتائج ثا t هي أعلى بكثير مما سنحقق في الوقت الحقيقي تحتاج إلى القيام بذلك الحق إذا كنت نأمل في التحقق من صحة أو عند الاقتضاء، إبطال system. Tools التجارة الخاصة بك. هناك عنصران ل باكتستينغ البرامج الأدوات المناسبة والبيانات و طريقة علمية لتطوير النظم باستخدام تلك الأدوات دعونا نبدأ من خلال النظر في أدوات التجارة. كثير من الخيارات المتاحة لاختبار أفكارك أنها تختلف في سهولة تحويل الأفكار إلى التعليمات البرمجية وكيفية التعامل مع التفاصيل، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتائج على سبيل المثال، إذا كان النظام يدخل على أمر الحد، بعض البرامج يسجل ملء إذا تم لمس هذا السعر ومع ذلك، ليس هناك ما يكاد يضمن مثل هذا الأمر كان قد شغل في التداول الحقيقي، ولا يوجد ضمان وفاز ر يكون الدخول على توقف يضمن دخول، ولكن ليس السعر. مسألة أخرى هي تسجيل الأسعار الحقيقية في حين أن معظم البرامج المطورة مهنيا لم يعد لديه هذه المسألة، فإنه لا يزال مصدر قلق لأولئك الذين يختبرون أنظمة يدويا في ينتشر مثل ميكروسوفت إكسيل على سبيل المثال، إذا كان النظام يشتري على توقف يساوي الإغلاق بالإضافة إلى ثلث النطاق المتوسط ​​خلال الفترات الثلاث الماضية، وإذا كان متوسط ​​النطاق 10، فإننا نشتري عند الإغلاق 3 333 إذا كنا نتداول في E-ميني سب 500، فإنه يتداول في أحجام القراد 0 0 وهذا يعني أن الفرق دخول يجب أن تصل إلى 3 50 A تاجر البداية قد لا يدركون ذلك إذا طحن الأرقام يدويا، وكان منذ وقت طويل جدا أن العديد من البرامج المهنية جعلت نفس الخطأ مع مرور الوقت، مثل هذا الخطأ يمكن أن تضيف ما يصل إلى تناقض كبير. في الصورة الكبيرة، ومع ذلك، فإن هذه التفاصيل الإجرائية هي ثانوية المسألة الكبيرة هي data. About المؤلف. Backtesting تفسير الماضي. باكتستينغ هو عنصر رئيسي في تطوير نظام التداول الفعال يتم إنجازه من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام قواعد محددة من قبل استراتيجية معينة تقدم النتيجة الإحصاءات التي يمكن استخدامها لقياس فعالية s تراتيغي باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب تقنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. إن النظرية الأساسية هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية أداء سيئة في الماضي من المرجح أن أداء ضعيف في المستقبل هذه المقالة نلقي نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعها إلى استخدام البيانات. أدوات و باكتستينغ يمكن أن توفر الكثير من ردود الفعل الإحصائية قيمة عن نظام معين بعض الإحصاءات باكتستينغ العالمية تشمل الربح أو الخسارة - صافي كسب أو خسارة في المئة. الوقت الإطار - التواريخ الماضية التي حدث الاختبار. الأسعار - الأسهم التي كانت المدرجة في تدابير باكتست. Volatility - أقصى نسبة مئوية من الاتجاه الصعودي والهبوط. المتوسطات - متوسط ​​نسبة الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​الحانات المحتفظ بها. التعرض - النسبة المئوية للفرد l استثمرت أو تتعرض للسوق. الراتب - نسبة الفوز إلى الخسائر. عودة سنوية - نسبة العائد على مدى عام. عودة تعديلها - نسبة العائد كدالة من المخاطر. بشكل نموذجي، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة يسمح الأول للتاجر لتخصيص إعدادات باكتستينغ وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من الفترة الزمنية لتكاليف العمولة هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر. الشاشة الثانية هي تقرير النتائج باكتستينغ الفعلي هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه مرة أخرى، وهنا هو مثال على هذه الشاشة في أميبروكر. في عام، فإن معظم البرامج التجارية تحتوي على عناصر مماثلة وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما الوصايا 10 هناك العديد من العوامل التجار الانتباه إلى عندما تكون باكتستينغ استراتيجيات التداول وهنا لائحة من أهم 10 أشياء أن نتذكر حين باكتستينغ. تأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق واسعة في الإطار الزمني الذي تم اختبار استراتيجية معينة على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجية باكتستد فقط من 1999-2000، فإنه قد لا أجرة بشكل جيد في سوق الدب في كثير من الأحيان فكرة جيدة ل باكتست على مدى فترة زمنية طويلة التي تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. أخذ بعين الاعتبار الكون الذي باكتستينغ حدث على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام السوق واسع مع الكون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في القيام به جيدا في قطاعات مختلفة كقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. التدابير فولاتيليتي هي في غاية الأهمية للنظر فيها في تطوير نظام التداول هذا ينطبق بشكل خاص على حسابات الاستدانة، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمهم أقل من نقطة معينة يجب على التجار السعي للحفاظ على انخفاض التقلب من أجل والحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. المتوسط ​​عدد الحانات التي عقدت هو أيضا مهم جدا لمشاهدة عند تطوير نظام التداول على الرغم من أن معظم البرامج باكتستينغ تشمل تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية إذا أمكن، رفع متوسط ​​عدد الأشرطة التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن تقلل من تكاليف العمولة، وتحسين عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين يمكن أن يؤدي زيادة التعرض إلى زيادة الأرباح أو ارتفاع الخسائر، في حين أن التعرض المنخفض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد للحفاظ على التعرض أقل من 70 من أجل الحد من المخاطر وتمكين الانتقال أسهل داخل وخارج مخزون معين. إحصاء متوسط ​​كسب الكسب، جنبا إلى جنب مع نسبة انتصارات إلى خسائر، ويمكن أن تكون مفيدة لتحديد الحجم الأمثل الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي انظر إدارة الأموال باستخدام التجار كيلي المعيار يمكن أن تتخذ مواقف أكبر و وخفض تكاليف العمولات من خلال زيادة متوسط ​​مكاسبها وزيادة نسبة انتصاراتها إلى خسائر. العودة السنوية أمر مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى من المهم ليس فقط للنظر في إجمالي السنوية ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر ويمكن أن يتم ذلك من خلال النظر في العائد المعدلة المخاطر، والتي تمثل عوامل الخطر المختلفة قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. باكتستينغ التخصيص هو في غاية الأهمية العديد من تطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكمية عمولة، جولة أو كسور الكثير الأحجام، وأحجام القراد ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس شريط، وإعدادات وقف زائدة والكثير أكثر T س الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، فمن المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام لي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين هذا هو الشرط حيث يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل فمن عموما فكرة جيدة لتنفيذ القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، وليس الأمثل إلى الحد الذي القواعد لم يعد مفهوما من قبل الخالق. باكتستينغ ليست دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام التداول معين في بعض الأحيان الاستراتيجيات التي تؤدي بشكل جيد في الماضي فشل في أداء جيد في الأداء الماضي الحالي ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش على يقين من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة. الاستنتاج باكتستينغ هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، فإنه يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي التقنية أو ثيو وكسر العيوب، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقه على أسواق العالم الحقيقي الموارد التجارية - تطوير نظام التداول الراقية أميبروكر - تطوير نظام تجارة الميزانية. أقصى مبلغ من الأموال يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون سندات الحرية الثاني. معدل الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن قياس التقلب إما. قانون الكونجرس الأمريكي الذي أقر في عام 1933 باعتباره قانون البنوك، الذي يمنع البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. الرواتب غير الزراعية يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الختصار العملة أو رمز العملة ل روبية هندية إنر، عملة الهند الروبية تتكون من 1.